С темой алгоритмической торговли я работаю очень недавно и на реальных деньгах не когда не применял советников.
Однако, поработав немного в этом направлении у меня получился вот такой советник. Уж очень он «хороший» чтобы оказаться правдой.
Итак, затестил я его с помощью софтины специальной и на мт4. Результаты отличались, так как точка отсчета алгоритма была разной, но оба варианта положительны на дистанции 3 квартала. При этом сильно положительна. 

Профит-фактор вычислялся как отношение сумм всех положительных (569 927,82) сделок к отрицательным (210 747,89).
Профит-фактор 2,70 что по моему скромному мнению более чем достаточно
Фактор восстановления вычислялся как отношение чистой прибыли (359 179,94) к максимальной просадки (43 344,60) за весь период теста. Фактор восстановления 8,28 что тоже является очень неплохим показателем как я понимаю.

( Читать дальше )